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Comment créer un modèle de Valeur à Risque (VaR) dans Excel ?

AuteurKelly Date de modification

Avant d’investir — par exemple en achetant des actions ou des obligations —, il est essentiel d’évaluer prudemment la valeur à risque (VaR). Outre les outils d’évaluation professionnels, Excel permet de calculer facilement cette mesure grâce à des formules simples. Dans cet article, je vous montre pas à pas comment calculer la valeur à risque dans Excel, puis enregistrer votre classeur en tant que modèle réutilisable.

une capture d’écran montrant le modèle de valeur en risque

Créer un tableau de Valeur à Risque et l’enregistrer en tant que modèle

Créer un tableau de Valeur à Risque et n’enregistrer que ce tableau (sélection) en tant que mini-modèle

Calculer la valeur à risque dans un classeur et l’enregistrer en tant que modèle Excel

Supposons que vous souhaitiez investir 100 $, et que le rendement moyen par jour soit de 0,152 %. Suivez dès maintenant ce tutoriel pour calculer le montant que vous pourriez potentiellement perdre.

Étape 1 : Créez un classeur vierge et saisissez les en-têtes de ligne de A1 à A13, comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous, puis entrez vos données initiales dans ce tableau simple.

une capture d’écran des données d’origine

Étape 2 : Calculez désormais la valeur à risque pas à pas :

une capture d’écran du calcul de la valeur en risque à l’aide de formules

(1) Calculez le rendement minimal avec un niveau de confiance 99 % : dans la cellule B8, saisissez =NORM.INV(1-B6;B4;B5)dans Excel 2010 et 2013 (ou =NORMINV(1-B6;B4;B5) dans Excel 2007), puis appuyez sur la touche Entrée;

(2) Calculez la valeur totale du portefeuille : dans la cellule B9, saisissez =B3*(B8+1), puis appuyez sur la touche Entrée;

(3) Calculez la valeur à risque journalière : dans la cellule B10, saisissez =B3-B9, puis appuyez sur la touche Entrée;

(4) Calculez la valeur à risque mensuelle totale : dans la cellule B13, saisissez =B10*RACINE(B12), puis appuyez sur la touche Entrée.

Nous avons ainsi déterminé les valeurs à risque journalières et mensuelles. Afin d’améliorer la lisibilité du tableau, nous allons maintenant le formater en suivant les étapes ci-dessous.

Étape 3 : Sélectionnez la plage A1:B1 et fusionnez-la en cliquant sur Accueil > Fusionner et centrer > Cellules fusionnées.

une capture d’écran illustrant la fusion de cellules

Fusionnez ensuite successivement les plages A2:B2, A7:B7 et A11:B11 de la même façon.

Étape 4 : Maintenez la touche Ctrl enfoncée, sélectionnez les plages A1:B1, A2:B2, A7:B7 et A11:B11, puis appliquez une couleur de mise en évidence à ces plages en cliquant sur Accueil > Couleur de remplissage et en choisissant une couleur dans la liste déroulante.

une capture d’écran du remplissage de certaines plages avec une couleur spécifique

Étape 5 : Enregistrez Classeur actuel en tant que modèle Excel :

  1. Dans Excel 2013, cliquez sur Fichier>Enregistrer>Ordinateur>Parcourir;
  2. Dans Excel 2007 et 2010, cliquez sur le bouton Fichier/Bouton Office, puis sur Enregistrer.

Étape 6 : Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous qui s’ouvre, saisissez un nom pour ce classeur dans le champ Nom de fichier, cliquez sur la zone Spécifier le format d'enregistrement, sélectionnez Modèle Excel (*.xltx) dans la liste déroulante, puis cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.

une capture d’écran montrant comment enregistrer le fichier en tant que modèle Excel

Enregistrer une plage en tant que mini-modèle (entrée de texte automatique, conservant les Format de cellule et formules) pour une réutilisation ultérieure

Normalement, Microsoft Excel enregistre l’intégralité du classeur en tant que modèle personnel. Cependant, il arrive que vous souhaitiez réutiliser fréquemment une sélection spécifique. Plutôt que d’enregistrer tout le classeur comme modèle, Texte automatique propose une solution astucieuse grâce à l’utilitaire Texte automatiqueEnregistrez votre plage sélectionnée en tant que texte automatique pour préserver son format de cellule et ses formules — réutilisez-la ensuite en un seul clic !

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une capture d’écran de l’enregistrement de la plage de valeur en risque en tant qu’entrée de texte automatique pour une utilisation future

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