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Comment créer un modèle Value at Risk dans Excel?

Avant d'investir, comme l'achat d'actions ou d'obligations, nous ferions mieux d'évaluer la valeur à risque avec prudence. Outre les outils d'évaluation professionnels, nous pouvons facilement calculer la valeur à risque par des formules dans Excel. Dans cet article, je vais prendre un exemple pour calculer la valeur à risque dans Excel, puis enregistrer le classeur en tant que modèle Excel.

Créer une table Value at Risk et enregistrer comme modèle

Créez une table Value at Risk et enregistrez uniquement cette table (sélection) en tant que mini modèle

Copiez les formules exactement / statiquement sans changer les références de cellule dans Excel

Kutools pour Excel Copie exacte L'utilitaire peut vous aider à copier facilement plusieurs formules exactement sans changer les références de cellule dans Excel, ce qui empêche la mise à jour automatique des références de cellule relatives. Essai gratuit complet de 30 jours!

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  • Outils de fractionnement: Diviser les données en plusieurs feuilles en fonction de la valeur; Un classeur vers plusieurs fichiers Excel, PDF ou CSV; Une colonne à plusieurs colonnes.
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flèche bleue bulle droite Calculez la valeur à risque dans un classeur et enregistrez-la en tant que modèle Excel

Disons que vous allez investir $100 dollars, et le rendement moyen par jour est 0.152. Suivez maintenant le tutoriel pour calculer combien vous perdrez potentiellement.

Étape 1: Créez un classeur vide et entrez les en-têtes de ligne A1: A13 comme la capture d'écran suivante affichée. Et puis entrez vos données originales dans ce tableau simple.

Étape 2: Calculez maintenant la valeur à risque étape par étape:

(1) Calculez le rendement minimum avec 99% du levier de confiance: Dans la cellule B8, entrez = NORM.INV (1-B6, B4, B5) dans Excel 2010 et 2013 (ou = NORMINV (1-B6, B4, B5) dans Excel 2007), et appuyez sur la touche Entrer clé;

(2) Calculez la valeur totale du portefeuille: dans la cellule B9, entrez = B3 * (B8 + 1)et appuyez sur Entrer clé;

(3) Calculez la valeur à risque de chaque jour: dans la cellule B10, entrez = B3-B9et appuyez sur Entrer clé;

(4) Calculez la valeur totale à risque d'un mois: dans la cellule B13, entrez = B10 * SQRT (B12)et appuyez sur Entrer clé.

Jusqu'à présent, nous avons déterminé les valeurs à risque de chaque jour et chaque mois. Pour rendre le tableau lisible, nous allons de l'avant pour formater le tableau avec les étapes suivantes.

ruban de note La formule est trop compliquée à retenir? Enregistrez la formule en tant qu'entrée de texte automatique pour la réutiliser en un seul clic à l'avenir!
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Étape 3: Sélectionnez la plage A1: B1 et fusionnez-les en cliquant sur Accueil > Fusionner et centrer bouton> Fusionner des cellules.

valeur du modèle de document à risque 3

Ensuite, fusionnez successivement les plages A2: B2, A7: B7, A11: B11 de la même manière.

Étape 4: Tenez le Ctrl et sélectionnez la plage A1: B1, la plage A2: B2, la plage A7: B7 et la plage A11: B11. Ajoutez ensuite la couleur de surbrillance pour ces plages en cliquant sur le bouton Accueil > Couleur de remplissageet spécifiez une couleur dans la liste déroulante.

valeur du modèle de document à risque 4

Étape 5: Enregistrez le classeur actuel en tant que modèle Excel:

  1. Dans Excel 2013, cliquez sur le Déposez le > Economisez > ordinateur > DECOUVREZ;
  2. Dans Excel 2007 et 2010, cliquez sur le Déposez le/Bouton Office > Economisez.

Étape 6: Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous à venir, entrez un nom pour ce classeur dans le Nom du fichier et cliquez sur le Enregistrer en tant que type de boîte et sélectionnez Modèle Excel (* .xltx) dans la liste déroulante, cliquez enfin sur le Economisez .

valeur du modèle de document à risque 6

Enregistrer la plage en tant que mini modèle (insertion automatique, formats de cellule restants et formules) pour une réutilisation future

Normalement, Microsoft Excel enregistre l'ensemble du classeur en tant que modèle personnel. Mais, parfois, vous devrez peut-être simplement réutiliser fréquemment une certaine sélection. En comparant pour enregistrer le classeur entier en tant que modèle, Kutools for Excel fournit une solution de contournement mignonne de Insertion automatique utilitaire pour enregistrer la plage sélectionnée sous forme d'insertion automatique, qui peut conserver les formats de cellule et les formules de la plage. Et puis, vous pouvez réutiliser cette gamme en un seul clic. Essai gratuit complet de 30 jours!

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    Angelique · 5 years ago
    Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph.
    Thank you.