Comment calculer le prix d'une obligation dans Excel ?
Cet article traite des solutions pour calculer le prix d'une obligation à coupon zéro, le prix d'une obligation à coupon annuel et le prix d'une obligation à coupon semi-annuel dans Excel.
- Calculer le prix d'une obligation à coupon zéro dans Excel
- Calculer le prix d'une obligation à coupon annuel dans Excel
- Calculer le prix d'une obligation à coupon semi-annuel dans Excel
Calculer le prix d'une obligation à coupon zéro dans Excel
Par exemple, il existe une obligation de 10 ans, dont la valeur nominale est de 1 000 $ et le taux d'intérêt est de 5,00 %. Avant la date d'échéance, le détenteur de l'obligation ne peut obtenir aucun coupon comme le montre la capture d'écran ci-dessous. Vous pouvez calculer le prix de cette obligation à coupon zéro comme suit :
Sélectionnez la cellule où vous placerez le résultat calculé, puis tapez la formule =PV(B4,B3,0,B2) dedans, puis appuyez sur la touche Entrée Voici une capture d'écran :
Remarque : Dans la formule ci-dessus, B4 est le taux d'intérêt, B3 est l'année d'échéance, 0 signifie qu'il n'y a pas de coupon, B2 est la valeur nominale, et vous pouvez les modifier selon vos besoins.
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Calculer le prix d'une obligation à coupon annuel dans Excel
Disons qu'il existe une obligation à coupon annuel, par laquelle les détenteurs d'obligations peuvent recevoir un coupon chaque année comme le montre la capture d'écran ci-dessous. Vous pouvez calculer le prix de cette obligation à coupon annuel comme suit :
Sélectionnez la cellule où vous placerez le résultat calculé, puis tapez la formule =PV(B11,B12,(B10*B13),B10), puis appuyez sur la touche Entrée Voici une capture d'écran :
Remarque : Dans la formule ci-dessus, B11 est le taux d'intérêt, B12 est l'année d'échéance, B10 est la valeur nominale, B10*B13 est le coupon que vous recevrez chaque année, et vous pouvez les modifier selon vos besoins.
Calculer le prix d'une obligation à coupon semi-annuel dans Excel
Parfois, les détenteurs d'obligations peuvent recevoir des coupons deux fois par an à partir d'une obligation. Dans ce cas, vous pouvez calculer le prix de l'obligation à coupon semi-annuel comme suit :
Sélectionnez la cellule où vous placerez le prix calculé, puis tapez la formule =PV(B20/2,B22,B19*B23/2,B19), puis appuyez sur la touche Entrée Voici une capture d'écran.
Remarque : Dans la formule ci-dessus, B20 est le taux d'intérêt annuel, B22 est le nombre de périodes réelles, B19*B23/2 obtient le coupon, B19 est la valeur nominale, et vous pouvez les modifier selon vos besoins.
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