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Fonction Excel DURÉE

La fonction DURATION calcule la durée (en particulier, la durée Macaulay) d'un titre qui paie des intérêts sur une base périodique avec une valeur nominale de 100 $.

Syntaxe

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Arguments

Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre. Il s'agit de la date après la date d'émission à laquelle le titre est acheté ;
Maturité (obligatoire) : La date d'échéance du titre. C'est la date à laquelle le titre expire;
Coupon (obligatoire) : le taux du coupon annuel du titre ;
Rendement (obligatoire) : Le rendement annuel du titre ;
La fréquence (obligatoire) : nombre de paiements de coupons par an. Il existe trois types de fréquence de paiement :
--Fréquence = 1 est pour les paiements annuels ;
-- Fréquence = 2 est pour les paiements semestriels ;
-- Fréquence = 4: est pour les paiements trimestriels.
Base (facultatif) : un nombre entier (0, 1, 2, 3 ou 4) qui spécifie la base de comptage des jours à utiliser. La valeur par défaut est 0.
 Base  Système de dates 
 o ou omis  États-Unis 30/360 (méthode NASD) 
 1  Réel / réel
 2  Réel / 360
 3  Réel / 365
 4  Européen 30/360

Remarques

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de nombres séquentiels. Par défaut, 1/1/1900 est le numéro de série 1, donc 12/1/2021 est le numéro de série 40877 car il s'agit des 40877 jours après le 1/1/1990.
2. Si les paramètres "établissement", "maturité", "fréquence" et "base" sont des décimales, elles seront tronquées en nombres entiers
3. le #NUM! une erreur se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1) La date de « règlement » est supérieure ou égale à la date de « maturité » ;
2) Si l'une des valeurs des arguments « récupération », « période », « taux » et [base] contient un nombre non valide :
Tels que : "coupon" < 0 ; yd < 0 ; "frequenc" n'est pas égal à 1, 2 ou 4 ; ou [base] est un nombre autre que 0, 1, 2, 3 ou 4 ;
4. le #VALEUR! une erreur se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1) Une ou les deux dates de « règlement » et la date d'« échéance » ne sont pas des dates Excel valides ;
2) Tous les arguments sont non numériques.

Valeur de retour

Il renvoie une valeur numérique.

Exemple

Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, dans la plage B5:C10 répertorie les détails d'un titre, pour calculer la durée de Macaulay, vous pouvez procéder comme suit.

1. Sélectionnez une cellule vide pour afficher le résultat, copiez ou saisissez la formule ci-dessous et appuyez sur la touche Entrée.

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

Notes: En plus d'utiliser des références aux cellules de date dans la formule, vous pouvez saisir directement des dates à l'aide de la fonction DATE comme suit.

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

Fonctions connexes

Fonction Excel COUPDAYBS
La fonction COUPDAYBS renvoie le nombre de jours entre le début de la période de coupon et sa date de règlement.

Fonction Excel COUPDAYS
La fonction COUPDAYS renvoie le nombre de jours de la période de coupon, y compris la date de règlement.


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