Fonction ODDFPRICE d’Excel
La fonction ODDFPRICE renvoie le prix, pour une valeur faciale de 100 $, d’un titre dont la première période est irrégulière (soit courte, soit longue).
Syntaxe
=ODDFPRICE()settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Arguments
- règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre.
- Échéance (obligatoire) : Date d’échéance du titre.
- Émission (obligatoire) : La date d’émission du titre.
- Premier coupon (obligatoire) : La date du premier coupon du titre.
- Taux (obligatoire) : Le taux d’intérêt annuel du titre.
- Rendement (obligatoire) : Le rendement annuel du titre.
- Remboursement (obligatoire) : La valeur de remboursement du titre pour 100 $ de valeur faciale.
- fréquence (facultatif) :La fréquence des paiements de coupons :
- fréquence = 1, si le paiement est effectué annuellement ;
- fréquence = 2, si le paiement est effectué semestriellement ;
- fréquence = 3, si le paiement est effectué trimestriellement.
- base (facultatif) :Le type de base de calcul des jours à utiliser pour le calcul des intérêts du titre (valeur par défaut = 0):
- base = 0 ou omise, si la base de calcul des jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si la base de calcul des jours = réelle/réelle ;
- base = 2, si la base de calcul des jours = réelle/360 ;
- base = 3, si la base de calcul des jours = réelle/365 ;
- base = 4, si la base de calcul des jours est l’européenne 30/360.
Valeur de retour
La fonction ODDFPRICE renvoie une valeur numérique.
Remarques sur la fonction
- ODDFPRICE renvoie l’erreur #VALEUR! si émission, premier_coupon, échéance ou règlement n’est pas une date valide.
- ODDFPRICE renvoie l’erreur #NOMBRE!si :
- r ate < 0ou yld < 0;
- remboursement ≤ 0;
- fréquencen’est pas égale à 1,2, ou 4;
- base < 0ou base > 4;
- échéance > premier_coupon > règlement > émissionn’est pas respectée ;
- L’intervalle entre l’échéance et le premier coupon ne correspond pas à l’intervalle défini par la fréquence.
- Émission, Premier_coupon, Règlement, Échéance, Fréquence et Base sont tronqués à des nombres entiers.
- Le résultat de la formule est une valeur numérique. Pour y ajouter un symbole monétaire, utilisez la fonctionnalité « Définir le format des cellules ».
Exemple
Pour obtenir le prix pour $100 de valeur faciale d’un titre avec les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyer sur Entréepour obtenir le résultat :
=ODDFPRICE()C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Si un titre présente les mêmes informations ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 15 mars 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer la C3dans la formule :
=ODDFPRICE()DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Fonctions associées
La fonction ODDLPRICE renvoie le prix pour 100 $ de valeur faciale d’un titre dont la dernière période est irrégulière (plus courte ou plus longue que les autres).
La fonction ODDFYIELD renvoie le rendement pour 100 $ de valeur faciale d’un titre dont la dernière période est irrégulière (courte ou longue).
La fonction ODDLYIELD calcule le rendement d’un titre dont la dernière période est irrégulière — qu’elle soit plus courte ou plus longue que les autres.
Les meilleurs outils de productivité Office
Kutools pour Excel – Vous permet de vous démarquer de la foule
Kutools pour Excel propose plus de 300 fonctionnalités,garantissant que ce dont vous avez besoin n’est jamais qu’à un clic…
Office Tab – Active la lecture et l’édition par onglets dans Microsoft Office (y compris Excel)
- Passez d’un document à l’autre en une seconde, même avec des dizaines de fichiers ouverts !
- Éliminez des centaines de clics de souris chaque jour et dites adieu au syndrome de la main de la souris.
- Augmentez votre productivité de 50 % en visualisant et en modifiant plusieurs documents simultanément.
- Apporte à Office (y compris Excel) une efficacité de navigation comparable à celle de Chrome, Edge et Firefox.