Fonction TBILLPRICE d’Excel

La fonction TBILLPRICE calcule le prix pour 100 $ de valeur faciale d’un bon du Trésor (T-bill), en fonction de sa date de règlement, de sa date d’échéance et de son taux d’escompte.

Syntaxe

=TBILLPRICE()settlement, maturity, discount)

Arguments

Valeur de retour

La fonction TBILLPRICE renvoie une valeur numérique.

Remarques sur la fonction

• Les dates doivent être saisies sous forme de références à des cellules contenant des dates, à l’aide de la fonction DATE, ou comme résultats renvoyés par d’autres formules ou fonctions.
• La fonction TBILLPRICE renvoie l’erreur #VALEUR!dans les cas suivants :
  • la date de règlementou la date d’échéancen’est pas une date valide ;
  • L’un des arguments n’est pas une valeur numérique.
• La fonction TBILLPRICE renvoie l’erreur #NOMBRE!dans les cas suivants :
  • escompte ≤ 0;
  • la date de règlement est antérieure à la date d’échéance, ou si la date d’échéance est postérieure de plus d’un an à la date de règlement.
• Les dates de règlement et d’échéance sont tronquées à leur partie entière.

Exemple

Pour obtenir le prix pour $100 de valeur faciale d’un bon du Trésor avec les informations indiquées ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyer sur Entréepour obtenir le résultat :

=TBILLPRICE()DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5 %)

Vous pouvez également utiliser des références de cellule pour rendre la formule dynamique :

=TBILLPRICE()C3,C4,C5)

Si un bon du Trésor présente les mêmes informations que ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 1er mai 2021, vous pouvez remplacer C3dans la formule par la fonction DATE :

=TBILLPRICE()DATE(2021,5,1),C4,C5)

Fonctions associées